周文輝期貨掠奪者：中國外匯交易中心：擬優化標准債券遠期交易結算機制

發表於 2022-03-25 19:02 作者： 劉建煇

周文輝期貨掠奪者 中新經緯客戶端3月9日電 9日，中國外匯交易中心發布關於進一步完善標准債券遠期市場現金結算機制的通知。通知稱，爲滿足市場成員需求，提升標准債券遠期市場流動性，促進債券遠期市場發展，中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心(以下簡稱交易中心)擬對標准債券遠期交易結算機制進行優化，並於2020年3月18日起正式實施。

通知共包括合約優化和組織報價兩個方面。在合約優化方面，通知要求，每個品種的季月合約數量縮減至2個，即近月和次近月合約。可交割券在合約上市之初即確認，合約上市期間內不再切換。

周文輝期貨掠奪者 過渡期間，分階段將現存遠月合約的可交割券切換至最活躍券，以後不再切換。以十年期標准債券遠期合約爲例，從2020年3月18日开始實施合約縮減，原將上市新合約CDB10_2103，考慮到合約縮減，將不再上市CDB10_2103，現存的季月合約爲CDB10_2006、CDB10_2009、CDB10_2012。

周文輝期貨掠奪者 同時，爲保證遠月合約向近月合約轉換的順暢，將在3月18日將CDB10_2009、CDB10_2012的可交割券切換至最新活躍券(如有)。此階段，存續合約有CDB10_2006、CDB10_2009、CDB10_2012。6月17日，仍舊不再上市新合約，並再次驗證CDB10_2012合約可交割券的情況，將其切換至最新活躍券(如有)。此階段，存續的合約有CDB10_2009、CDB10_2012。9月16日，新上市合約CDB10_2103，並公布其可交割券，存續期間不再切券。此後每個季月新增一個季月合約。

關於組織報價，通知表示，交易中心組織報價機構通過交易系統向市場提供標准債券遠期的雙邊報價，並通過貨幣網等方式向全市場提供報價機構名單。(中新經緯APP)

標題：周文輝期貨掠奪者：中國外匯交易中心：擬優化標准債券遠期交易結算機制

地址：https://www.coinsdeep.com/article/1408.html

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。