日圓套利交易高達數兆美元 彭博專欄 : 日政府是參與者之一

發表於 2024-08-07 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

日圓套利交易規模龐大。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓套利交易到​​底有多大？《彭博》專欄作家Shuli Ren週二（6日）撰文，估計將達數兆美元，不但全球交易者躍躍欲試，連日本政府也都在進行大規模的套利交易，對日本儲戶徵收的極低實際利率為其自身提供資金，同時從外國資產中獲得更高的回報。

指出，根據國際清算銀行的數據顯示，截至3月份，日本銀行的海外貸款已達到1兆美元（約新台幣32.75兆元），較2021年增加21%，專欄指出，最近跨境日圓貸款的大部分成長都發生在所謂的「銀行間市場」，也就是銀行之間相互借貸，也向資產管理公司等其他金融公司借貸。這是對外國機構投資者對日圓融資套利交易的興趣程度的評估。

日本投資者截至今年第1季，其國際淨投資達到487兆日圓（約新台幣110.2兆元），比3年前成長17%。顯然，其中大部分來自外匯存底。傳統資產管理公司的投資組合套利交易不會是最大的一部分。

華爾街日報指出，根據CFTC數據顯示，截至7月初，對沖基金和其他投機投資者持有超過18萬份押注日圓走弱的合約，整體淨價值超過140億美元（約新台幣4586億元）。截至上週，這些部位已削減至60億美元（約新台幣1965.5億元）左右。

日本升息觸發市場上的日圓套利交易（Carry Trade）的平倉浪潮，恐將破壞投資者對美國科技和人工智慧相關公司的泡沫風險敞口。數據顯示，日圓升值伴隨著美國科技股暴跌，日圓自7月初以來飆升11%，與納斯達克100指數最大跌幅13%，是步調一致的。

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