摩根大通：全球股市暴跌75％套利交易完成平倉 2年來獲利全吐回

發表於 2024-08-09 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

摩根大通稱，全球四分之三的套利交易現已平倉。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通（J.P. Morgan；小摩）表示，全球4分之3的套利交易現已被取消，今年來報酬全吐回。彭博報導，這份報告指出，從5月以來G10、新興市場和全球套利一籃子交易的損失持續擴大，下跌幅度約為10%，抹去了今年來的正報酬，並大幅侵蝕了2022年底以來的報酬。

量化策略師Antonin Delair、Meera Chandan 和Kunj Padh 在給客戶的報告中寫道，自5 月以來，該銀行追蹤的10 國集團、新興市場和全球套利交易籃子的回報率已下降約10% 。這些舉措抹去了年初至今的回報，並大幅削減了 2022 年底以來累積的利潤。

套利策略涉及以低利率借款，為購買其他地方的高收益資產提供資金。過去一週，由於市場對聯準會快速降息的擔憂，以及日本央行超出預期的升息幅度，造成全球市場波動加劇，套利交易受到重創。

小摩策略師表示，8月全球央行政策會議較少，空窗期可能有利於套利交易重新定價，但由於美國大選以及美國公債殖利率下降前景，中長期來看該策略不具備吸引力。

有鑑於全球投機客慌忙平倉日圓套利交易，美國投資大師巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏發行的日圓債價值約100億美元，最長至2060年才到期，不像許多以槓桿借日圓套利的投機客，短時間內就得平倉。

美國知名財經網站霸榮（Barron’s）分析，巴菲特明智的做法，讓他不需匆匆把日圓套利交易平倉。

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