VIX一週崩7成 ! 分析：量化基金有望重返美股

發表於 2024-08-16 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

多家華爾街大行認為，量化基金有望回頭買美股。（美聯）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著市場回歸平靜、芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）自6日高峰崩落至今近幅度約77%。《彭博》報導，華爾街多家大行認為，量化基金即將重返股市。

VIX 15日終場重挫5.93%、收15.23點，創7月23日以來收盤新低，較8月6日的65.73點高峰崩落近77%。高盛全球市場經理史考特·魯布納（Scott Rubner）指出，隨著系統性基金的拋售壓力緩解，同時企業加大股票回購力度，投資者將在8月底有一個短暫的買入美國股市的時間點。

他在本週一寫給客戶的1份報告中稱，對8月份股票市場趨勢中最後一次看跌，理由是「本月份股票供需不匹配的嚴重情況正在結束」。他認為，本週拋售壓力將持續存在，但根據相關數據證據和部位減少，表明最糟糕的市場技術面已過去」。

巴克萊發表報告稱，一旦市場回穩、經濟報告轉趨溫和，上述基金有望增添買盤動能。以波動調節基金（volatility control funds）為例，上週VIX暴衝迫使這些基金將股票資產配置比例從110%狂降至50%，如今隨著VIX止穩，將有望重新買回部位。

歐洲衍生性金融商品負責人Anshul Gupta說，雖然基金買回部位的動作向來偏慢，但這次應會較快，大概只會花數週而非數月，主因VIX本次巨震又止穩的速度非常快。

魯布納提醒投資者，9月某個時間點過後市場恐會惡化，因為9月下半月是一年中股市表現最差的2週。魯布納認為，在今年剩餘時間裡，直到第4季和美國11月大選之後，市場「確實不會出現明顯的上漲趨勢」。

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