XM外匯：T02:高勝率-股票、期貨全市場交易系統

發表於 2023-01-26 18:32 作者： 區塊鏈情報速遞pro

XM外匯 　　一、績效展示：

　　友情提示：策略使用視頻說明以及獲取源碼方式在文章末尾

　　股指與商品期貨展現的普適性，我們在多個品種上都有非常不錯的sharp收益，並且該策略以預測爲准，在下述商品組合中勝率高達72%。

　　PreATR系統在A股中仍然存在非常強的普適性。我們在滬深300成分股中隨機抽取了15只股票配置成了工作區。考慮到融券成本較高，並且對於普通投資者門檻較高。因此我們去掉做空信號，並且把固定手數換成了動態平衡的方式。從而適應A股市場。下圖是只做多不做空的15只股票的測試結果，考慮到這兩年的熊市，如果取消做空限制，策略的績效會翻不止一倍。但是團隊考慮真實性，還是將最真實的回測績效直接展現給投資者。

　　二、策略原理：

　　突破系統一直是最爲常見的CTA系統，團隊認爲將突破的條件與波動率相結合，那么這個策略一定是一個具有概率優勢的系統，而概率優勢一定要通過交易次數的提高來體現。我們最爲常見的突破系統除了海龜交易法則中的突破系統之外，就是前一根k线的高低點突破了。量化俠告知大家千萬不能直接用前一根k线的高低點突破。因爲這樣假信號實在太多，盈虧比的優勢不足以覆蓋勝率的劣勢。那么我們需要一個強力的過濾方式來過濾迅速反應的過濾源。所以我們的PreBreakATR系統用到了一個自適應的波動性指標ATR來進行判斷。

　　其定義是以下三個值中的最大值：

　　1．現時最高價減去現時最低價

　　2．現時最高價減去前一時段收盤價的絕對值

　　3．現時最低價減去前一時段收盤價的絕對值

　　這一期的PreBreakATR日內交易系統就是將重點放在強過濾信號上。

　　該日內策略在日內波動較大的品種如RU,CU,PP上取得不俗的績效，特別是在最近進入三月份以後，PP連續三日都賺錢，都是拿到了15：00才平倉獲利

　　三、交易开拓者平台使用說明：

XM外匯 　　團隊的這一篇源碼是使用在國內程序化交易領頭羊的的TradeBlazer交易开拓者簡稱上面的。該平台使用非常簡單，內置了所有期貨品種自發布以來所有年份的期貨以及股票數據。並且可以實現回測以及無人值守自動交易的機器人功能。爲此，我們專門制作了教學視頻手把手教大家使用我們的代碼和該平台。

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