交易員已准備好迎接炙手可熱的CPI報告 但BTC空頭仍處於控制之中

發表於 2022-10-14 03:38 作者： 區塊鏈情報速遞pro

在 10 月 13 日消費者物價指數報告顯示美國 9 月通脹率較上月上升 0.6%後，加密貨幣交易員大喫一驚。

略高於預期的數字導致比特幣(19,789 美元) 將在不到三個小時內面臨 4.4% 的價格修正，從 19,000 美元漲至 18,175 美元。

這一突然變動導致衍生品交易所的比特幣期貨清算金額達到 5500 萬美元，是三周以來的最大金額。18,200 美元的水平是自 9 月 21 日以來的最低水平，標志着每周修正 8.3%。

比特幣/美元 1 小時價格

值得強調的是，9 月 21 日跌破 18,600 美元的時間不到 5 小時。空頭可能感到失望，因爲 9 月 22 日出現 6.3% 的反彈，導致比特幣測試 19,500 美元的阻力位。10 月 13 日也出現了類似的趨勢，因爲 BTC 目前的交易價格接近 19,000 美元。

通脹數據公布後，以科技股爲主的納斯達克綜合指數下跌 3%，股市也出現負面反應。在最初的恐慌性拋售之後，納斯達克調整爲每日跌幅 2%，因爲分析師重申了他們對美聯儲 11 月加息 0.75% 的預期。

在貝萊德 (BLK) 報告利潤較上年下降 16% 後，投資者變得更加悲觀。與此同時，金融巨頭摩根大通 (JPM) 和摩根士丹利 (MS) 將於 10 月發布報告。

與美國總統喬·拜登的呼籲相反，沙特阿拉伯外交部在 10 月 13 日罕見地發表聲明，爲石油輸出國組織的減產辯護。白宮希望將決定推遲到中期之後。盡管如此，石油生產商集團還是決定從 11 月开始將供應目標減少 200 萬桶/日。

所有這些事態發展都增加了投資者的看跌情緒。爲了更好地衡量加密行業正在發生的事情，交易者應該查看衍生品數據，看看投資者在 4.4% 跌破 18,200 美元後是否感到意外。

過去一個月期貨市場看跌

由於與現貨市場的價格差異，零售交易商通常避免季度期貨。然而，它們是專業交易者的首選工具，因爲它們可以防止永續期貨合約中經常出現的資金費率波動。

比特幣 3 個月期貨年化溢價

該指標應在健康市場以 4% 至 8% 的年化溢價交易，以涵蓋成本和相關風險。由於比特幣期貨溢價一直低於 1%，衍生品交易商在過去一個月一直保持中性看跌。

該數據反映了專業交易者盡管成本低但不愿意增加槓杆多頭(多頭)頭寸。但是，還必須分析比特幣期權市場，以排除期貨工具特有的外部性。

期權交易者不愿提供下行保護

當做市商和套利部門爲上行或下行保護過度收費時，25% 的 delta skew 是一個明顯的信號。例如，在熊市中，期權投資者給出更高的價格下跌幾率，導致偏斜指標升至 12% 以上。另一方面，看漲的市場傾向於將偏斜指標推低至負 12% 以下，這意味着看跌的看跌期權被打折。

比特幣 30 天期權 25% delta skew

自 10 月 10 日以來，30 天的 delta 偏斜一直高於 12% 的門檻，這表明期權交易者不太愿意提供下行保護。這兩個衍生品指標表明，10 月 13 日的比特幣價格暴跌可能是部分預期的，這解釋了對清算的影響相對較小。

更重要的是，CPI 通脹公布後，普遍的看跌情緒依然存在。因此，鯨魚和標記不太傾向於增加槓杆多頭或提供下行保護。考慮到疲弱的宏觀經濟狀況和全球政治緊張局勢，目前的可能性有利於空頭。

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